財務および保険数理プロセスの変革における最も弱いリンクを修正する

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保険会社は、ビジネス内の膨大な量のデータと、経営陣の意思決定に役立つ洞察を収集するために進歩を遂げています。それらは、手動の介入を必要とする複雑なプロセスに固有の、費用のかかる非効率性と危険な制御リスクに対処することを目的としています。新しいコンプライアンス要件、特にIFRS 17(International Financial Reporting Standard 2017)は、課題に追加されますが、プロセス変革の推進力にもなります。

IFRS 17は、保険業界に推定200億米ドルの費用がかかります(出典:Willis Towers Watson、2021年6月)。ただし、IFRS 17の実装は複雑であるため、保険会社は、より広範な金融の近代化という期待された目標を達成することはめったにありません。

IFRS第17号に加えて、保険会社が直面している他の課題もあります。新しいリスクベースの資本制度には、より複雑なモデルが必要です。多国籍保険会社には、世界中で関与しなければならないさまざまな規制当局から新たな要求が出されています。逆説的ですが、財務/保険数理の変革の必要性は複雑さとともに増大しますが、それでも達成するのは難しくなります。

Fix the weakest link

保険会社はソフトウェアベンダーのシステムに多額の投資を行っていますが、これらは通常、エンドツーエンドのプロセスを提供していません。現実には、コアモデル、デジタルタスクのスケジューリング、および補助的な計算は、世界で最も広く使用されているソフトウェア、つまりMicrosoftExcelに依存していることがよくあります。最高財務責任者(CFO)と最高アクチュアリーのプロセスを深く掘り下げると、多くの場合、複数の段階でExcelスプレッドシートが必要になることがわかります。

Excelは広く役立つため、広く使用されています。

広く使用されているにもかかわらず、Excelは、他のシステムに接続できるエンドツーエンドの本番プロセスの一部となるように設計されたことはありません。そのため、プロセスの中で最も弱いリンクになり、手動による介入が必要になり、ミスのリスクがあります。

Coherent Sparkを保険会社に紹介するとき、保険会社は、独自のExcelルールとモデルが高速コードで実行されているのを見るのはクールだと考えています。そして、「あはは!」瞬間は、Sparkが他のシステムにどれだけ簡単に接続できるかを示すときです。 SparkはExcelを自動的にコードに変換するだけでなく、必要な入力と出力を含むアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)も提供します。これらの入力と出力は、接続されたシステムを作成するために他のデジタルツールから簡単にアクセスできます。事実上、エンドツーエンドのプロセスを自動化するためです。

Fix the weakest link

プロセスの自動化により、仮定を変更し、「what-if」シナリオを自由に実行できます。アジアを拠点とする地域のP&C保険会社は、Sparkを使用して予約レポートを自動化しました。この保険会社は、プロセスの手動部分のため、レポートを月に1回しか実行できませんでした。これで、この保険会社は、仮定の変更やその他の「what-if」シナリオの影響を自由に調査できます。コンプライアンスツールは管理ツールになりました。

Sparkのユースケースには、予約、評価、資本モデル、およびIFRS 17が含まれます。実際、アプリケーションは、Excelスプレッドシートを含む任意のビジネスプロセスに適用できます。 Sparkは、主要な金融サービス会社のITおよびデータセキュリティ要件を満たすことが証明されています。

Sparkを使用するアクチュアリーは、ユースケース、期間、および市場全体でモデルのライブラリを構築できます。 Sparkは、仮定、データ、およびモデルの分離と保存を提供します。モデルは時間の経過とともに開発されるため、比較と監査のために、すべてのモデルを1か所(Spark内)に保存できます。アクチュアリーは、健全なモデルガバナンスにより、必要なすべての柔軟性を備えています。

プロセスでCoherentSparkを使用すると、次の利点があります。

複雑なモデル、確率過程、および大規模なデータセットの実行時間が最大1,000倍高速化

ルール、前提条件、およびデータを個別に維持し、Sparkを介してそれらをすべて接続します。このモジュラーモデルアーキテクチャは、制御と可聴性を提供します

プロセスを実行できるのは誰か、プロセスを修正できるのは誰かの制御

モデルまたはプロセスのすべてのユーザーの詳細を示す分析

アクチュアリーや財務チーム向けにソフトウェアエンジニアによって構築されたテストシステムと比較した場合、わずかな時間とコストでの包括的なテスト

データソース、ダッシュボード、およびその他の保険数理/金融システムへの容易な接続

Coherent Sparkを会社に適用する方法の詳細については、当社に連絡して、デモと保険数理およびテクノロジーチームとのディスカッションをスケジュールしてください。

Bob Charles

Head of Actuarial, Coherent

Bob Charles is an actuary who enjoyed a 30-year career with Willis Towers Watson, culminating in leading the Asia Pacific business. He subsequently worked with insurance technology start-ups. Bob is currently the Head of Actuarial at Coherent, working with clients on finding great uses-cases and applications for our unique Spark technology.

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